Wind显示股票杠杆是多少，本周(9月9日至9月15日)净投放8130亿元。
长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 长盛北证50成份指数增强型发起式 证券投资基金招募说明书 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 重要提示 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没 有风险。 本基金标的指数为北证 50 成份指数。 （1）样本空间 北证 50 指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的北交所上市 公司证券组成： ①上市时间超过 6 个月，上市以来日均总市值排名在北交所市场前 5 名 且发行总市值超过 100 亿元的除外；待北交所上市满 12 个月的上市公司证券 数量达 200 只至 300 只后，上市时间调整为超过 12 个月； ②非退市风险警示及其他风险警示类上市公司证券。 （2）选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财 务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券： ①对样本空间内的证券按照过去六个月的日均成交金额由高到低排名，剔 除排名后 20%的证券； ②对剩余证券按照过去六个月的日均总市值由高到低排名，选取排名前 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn。 债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份 股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。 投资本基金可能遇到的风险包括证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理 风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险、不可抗力风险 等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”章节，以便全面了解本基 金运作过程中的潜在风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 本基金参与的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可能面临 价格大幅波动的风险。 本基金为股票指数增强基金，以追踪标的指数为投资目标，在基金的投资 运作过程中可能面临指数基金特有的风险，包括与指数化投资方式相关的系统 性风险、投资替代风险、与标的指数相关的风险（指数编制机构停止服务的风 险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险）、跟踪偏差风险以及成份股停 牌的风险。 本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若 基金资产净值低于两亿元的，本基金基金合同自动终止并将根据基金合同的约 定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基 金份额持有人大会的方式延续。本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基 金存续期内，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算 并终止，且无需召开基金份额持有人大会。因此本基金有面临自动清算的风险。 有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基 金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主 判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负 担。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 目 录 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第一部分、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《公开募集证券投 资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销 售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内 容与格式准则第 5 号》、 《公开募集开放式证券投资 基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集 证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）以及《长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）等编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人的当事人，其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详 细查阅基金合同。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第二部分、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 成份指数增强型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 证券投资基金招募说明书》及其更新 基金基金份额发售公告》 基金基金产品资料概要》及其更新 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《证券法》：指 1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会 第六次会议通过，经 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第 十八次会议第一次修订，并经 2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 务委员会第十五次会议第二次修订，自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华人民共 和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 机关对其不时做出的修订 《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 布机关对其不时做出的修订 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 人 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资管理办法》 （包括其不时修订）及相关法律法规规定， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 的合称 资人 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务协议，办理基金销售业务的机构 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 有限公司或接受长盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 长不得超过 3 个月 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 常交易日 的开放日 《业务规则》：指《长盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》，由基 金管理人制定并不时修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登 记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 公告的规定申请购买基金份额的行为 申请购买基金份额的行为 及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的情形 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 收申购款及其他资产的价值总和 该类基金份额总数 净值和基金份额净值的过程 运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理 （指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金 经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金 理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金 认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不 低于三年 基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员 报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管 人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 及基金份额持有人服务的费用 但不计提销售服务费的基金份额类别 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合 法权益不受损害并得到公平对待 门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 （一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产； （二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产； （三）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 事件。 颁布、2016 年 2 月 1 日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的 金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中 央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融 企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 表境外基础证券权益的证券 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券 金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第三部分、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层 法定代表人：胡甲 电话：（010）86497888 传真：（010）86497666 联系人：张利宁 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3 月 26 日成立，注册资本为人民币 20600 万元。截至目前，基金管理人股东及其 出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限 公司占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安 徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2024 年 9 月 30 日，基金 管理人共管理七十一只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理专户理 财产品。 二、主要人员情况 胡甲先生，董事长，硕士，高级经济师。曾任安徽省财政厅农业财务处科 员、副主任科员、主任科员，安徽省信托投资公司滁州证券营业部总经理，国 元证券滁州营业部总经理，铜陵营业部总经理，合肥寿春路第二营业部总经理， 合肥寿春路第一营业部总经理，市场营销总部副总经理，营销经纪总部副总经 理、总经理，总裁助理兼经纪业务管理总部总经理，总裁助理兼证券信用总部 总经理，总裁助理兼总裁办公室主任，董事会秘书，执行委员会委员。现任长 盛基金管理有限公司董事长(法定代表人)，兼任长盛基金（香港）有限公司董 事。 汤琰女士，董事，硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理；华安 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理有限公司零售业务部副总经理；中金基金管理有限公司副总经理。现 任长盛基金管理有限公司总经理。 沈和付先生，董事，学士。曾任中国安徽国际经济技术合作公司法律部科 员、总经办经理助理，安徽省信托投资公司法律顾问室副主任，国元证券有限 责任公司法律事务部主任，国元证券股份有限公司合规总监、副总裁，安徽国 元投资有限责任公司党委书记、董事长，国元证券股份有限公司党委副书记、 执行委员会主任、总裁。现任国元证券股份有限公司党委书记、董事长，兼任 安徽安元投资基金有限公司董事长、国元国际控股有限公司董事。 钟德兴先生，董事，学士，注册会计师。曾任职多个金融机构，包括新加 坡安永会计师事务所、新加坡金融管理局、淡马锡控股私人有限公司和新加坡 政府投资公司。现任新加坡星展银行有限公司策略规划部主管。 郑思祯女士，董事，学士。曾任美银亚洲有限公司副总裁，星展银行(香港) 有限公司银团贷款部董事总经理、星展银行香港分行大中型企业部主管和董事 总经理（职级），星展银行（中国）有限公司企业及机构银行业务部大中型企业 部主管、副行长、董事总经理（职级）。现任星展银行（中国）有限公司行长/ 行政总裁、执行董事，兼任深圳农村商业银行股份有限公司非执行董事，星展 科技产业（中国）有限公司的董事长。 何昌顺先生，董事，经济学硕士。曾任安徽省计委综合处副主任科员、主 任科员，安徽省国际信托投资公司证券经营部副经理（主持工作）、国投证券投 资咨询公司副经理兼证券发行部副经理、投行部副总经理、投行部总经理，中 银国际控股有限公司（北京代表处）投行部副总裁，中国证监会合肥特派办上 市公司监管处副处长，中国证监会安徽监管局上市公司监管处副处长、处长， 安徽省政府金融工作办公室副主任、主任、党组书记，省地方金融监管局（省 政府金融工作办公室）局长（主任）、党组书记。现任安徽省投资集团控股有限 公司董事长、党委书记。 江娅女士，董事，博士。曾任蚌埠市粮贸公司办公室副主任，蚌埠市政府 办公室副主任科员、秘书三室副主任，共青团蚌埠市委副书记、党组成员，共 青团蚌埠市委书记、党组书记，蚌埠市蚌山区委副书记、区长，蚌埠市委常委、 宣传部长、政府副市长，铜陵市委常委、市政府副市长、党组副书记。现任安 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 徽省信用融资担保集团党委委员、副总经理。 张仁良先生，独立董事，博士。原香港教育大学校长、公共政策讲座教授， 兼任香港交通咨询委员会主席、香港永隆银行副董事长/独立董事及第十三届中 国全国政协委员。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席，太平洋经 济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长、香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2019 年获香港特区政府颁发银紫荆星 章，2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007 年被委任为太平绅士，并于 李清伟先生，独立董事，博士。曾任上海财经大学教授、博士生导师，上 海大学法学院执行院长。现任上海大学法学院教授、博士生导师、娱乐法研究 中心主任，中国法学会立法学研究会常务理事、中国比较法研究会理事、中国 法理学研究会理事、中国行为法学会金融法律行为研究会常务理事、上海市法 学会外国法与比较法研究会副会长，上海市法理法史研究会副会长，澳门城市 大学兼职教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。 毕功兵先生，独立董事，博士研究生。曾任中国科学技术大学管理科学系 主任、管理学院院长助理。现任中国科学技术大学教授，博士生导师，中国优 选法统筹法与经济数学研究会常务理事，中国运筹学会随机服务与运作管理分 会理事、秘书长，安徽国风新材料股份有限公司独立董事，安徽张恒春药业股 份有限公司独立董事。 杜愚先生，独立董事，法律硕士。先后任职鞍山冶金设计研究院技术经济 工程师、北京融融担保投资有限公司副总经理、国咨资产投资经营有限责任公 司总经理、世纪投资有限公司（BVI）执行董事，北京仁杜律师事务所主任。现 任北京仁杜律师事务所首席合伙人，兼任对外经济贸易大学国际经贸学院兼职 研究生导师，北师大中国民营经济研究中心客座研究员。 李珺女士，监事会主席，硕士，注册税务师及注册会计师。曾任安徽省地 方税务局直属征收分局科员、副主任科员，安徽省地方税务局直属局主任科员、 税政副科长、稽查分局副局长、税政科科长、副局长，安徽省地方税务局所得 税处副处长，国家税务总局安徽省税务局第三税务分局副局长，安徽省投资集 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 团高级委派财务总监、战略投资部副总经理。现任安徽省投资集团战略投资部 总经理。 李冷女士，监事，博士。曾任国网英大国际控股集团有限公司人力资源经 理，安邦保险集团股份有限公司人力资源高级经理，北京普哲管理咨询有限公 司合伙人。2018 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，历任人力资源部总监助理、 副总监、总监、行政负责人等职务。现任长盛基金管理有限公司总经理助理， 兼任营销管理部、人力资源部及总经理办公室总经理。 魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司 投资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，历任社保业务管理部总监、行政负责人、 社保组合组合经理等职务。现任社保业务管理部总经理、社保组合组合经理。 胡甲先生，董事长，硕士，高级经济师。同上。 汤琰女士，总经理，硕士。同上。 蔡宾先生，硕士，特许金融分析师 CFA。曾任宝盈基金管理有限公司研究 员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、社 保组合助理，投资经理，基金经理，公司总经理助理等职务。现任长盛基金管 理有限公司副总经理，基金经理，兼任长盛创富资产管理有限公司董事长（法 定代表人）。 郭堃先生，硕士。曾任上海浦东发展银行北京分行客户经理，阳光资产管 理股份有限公司行业研究员、制造业研究组组长，泓德基金管理有限公司基金 经理。2019 年 12 月加入长盛基金管理有限公司，历任基金经理，研究部总监 等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，基金经理。 吴达先生，博士，特许金融分析师 CFA。曾任新加坡星展资产管理有限公 司研究员、星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理、专户投资组 合经理，新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员 会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。2007 年 司总经理、国际业务部总监等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，兼 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 任长盛基金（香港）有限公司董事、执行副总经理。 张利宁女士，学士，注册会计师。曾任职于华北计算技术研究所财务部， 太极计算机公司子公司北京润物信息技术有限公司。1999 年 1 月起加入长盛基 金管理有限公司，历任公司研究部业务秘书，业务运营部基金会计、总监，财 务会计部总监，监察稽核部副总监、总监等职务。现任长盛基金管理有限公司 督察长，兼任长盛创富资产管理有限公司监事。 刁俊东先生，硕士，注册会计师。曾任合肥电缆厂财务核算主管、安徽省 国际信托投资公司财务主管，国际金融报社财务经理，国元证券有限责任公司 财务主管。2004 年 11 月加入长盛基金管理有限公司，历任财务会计部副总监、 总监、总经理助理。现任长盛基金管理有限公司财务负责人兼任董事会秘书， 兼任长盛创富资产管理有限公司董事、长盛基金（香港）有限公司董事。 张壬午先生，硕士。曾任深圳市远望城多媒体电脑公司软件网络部软件开 发员，深圳计量质量检测研究院技术部软件开发员。2000 年 3 月加入长盛基金 管理有限公司，历任信息技术部系统运营主管、信息技术部副总监、总监、行 政负责人等职务。现任长盛基金管理有限公司首席信息官，兼任信息技术部总 经理。 陈亘斯先生，硕士。曾任 PineRiver 资产管理公司量化分析师，国元期货 有限公司金融工程部研究员、部门经理，北京长安德瑞威投资有限责任公司投 资经理。2017 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理。自 2019 年 5 月 30 日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 5 月 30 日起兼任长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金经理， 自 2019 年 10 月 9 日起兼任长盛中证 100 指数证券投资基金基金经理，自 自 2019 年 10 月 9 日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经 理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基 金（LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任长盛中证全指证券公司指 数证券投资基金（LOF）基金经理，自 2021 年 9 月 23 日起兼任长盛环球景 气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 11 月 2 日起兼任 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。拟任长盛北证 50 成 份指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 汤琰女士，总经理，硕士。同上。 郭堃先生，副总经理，硕士。同上。 蔡宾先生，副总经理，硕士，特许金融分析师 CFA。同上。 魏斯诺先生，监事，硕士。同上。 张谊然女士，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司基础研究组分析员。 报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同德主题增长混合型证 券投资基金基金经理，长盛优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。 王贵君先生，硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师，上投摩 根基金管理有限公司债券研究员，2017 年 6 月加入长盛基金管理有限公司，历 任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监，现任固定收益部总经理，长 盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛安逸纯债债券型证券投资基金 基金经理，长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛全债指数增强型 债券投资基金基金经理，长盛稳鑫 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经 理，长盛盛逸 9 个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金份额申购、赎回价格； 其他法律行为； 四、基金管理人承诺 控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生； （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利 益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责。 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益； （2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 （4）相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （6）风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度 完善和健全的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 公司建立了“三层控制二道监督” （董事会—经营管理层—业务操作层、督 察长—监察稽核部、风险管理部）内部控制组织体系。董事会下设的风险控制 管理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长 负责监督检查公司内部风险控制情况，组织指导公司监察稽核、风险管理部工 作，对基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督；公司风险控 制委员会定期对基金资产运作的风险进行评估，对存在的风险隐患或发现的风 险问题进行研究；监察稽核部通过日常的的监督检查工作，督促公司各部门持 续完善且严格执行内控制度，风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、 法规、基金合同及公司制度，从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面 及时和全面揭示各基金风险控制要素，明确风险点并标识各风险点所采用的控 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 制工具与控制方法，全面加强对各基金投资合规风险监控。 公司严格按照《基金法》及其配套法规、 《证券投资基金管理公司内部控制 指导意见》等相关法律法规的规定，按照合法合规性、全面性、审慎性、适时 性原则，建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管 理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。 （1）公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公 司各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲对内控目标、内控原则、控 制环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、 基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料 档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报 经公司董事会批准后实施。 （3）公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上，对公司及各部 门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公 司及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度，并结合部门 职责和业务运作的要求拟定，其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完 善。公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。 公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度，以保证公司内部控制制 度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人， 须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效，对相应的内部控 制制度的合理性、有效性做出评价，并根据检查、评价结果及时调整内控制度 或修正行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督，通过对 各项制度执行情况定期、不定期的稽核，对各项制度的合理性与有效性进行检 查评价，发现制度不合理的、不适用的，要求相关部门进行修改，同时报告公 司总经理和督察长；发现制度未能有效执行、控制失效的，要求相关部门立即 整改，并出具监察报告，及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第四部分、基金托管人 一、基金托管人情况 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 办公地址：上海市银城路 167 号 邮政编码：200120 法定代表人：吕家进 成立日期：1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首 批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日正式在上 海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本 207.74 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，兴业银行资产总额达 10.16 万亿元，实现营业收入 2108.31 亿元，同比降低 5.19%，实现归属于母公司股东的净利润 771.16 亿元。开业 三十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于 为客户提供全面、优质、高效的金融服务。 二、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、基金证券业 务处、信托保险业务处、理财私募业务处、产品管理处、稽核监察处、投资监 督管理处、运行管理处等处室，共有员工 100 余人，业务岗位人员均具有基金 从业资格。 三、基金托管业务经营情况 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托 管业务批准文号：证监基金字[2005]74 号。截至 2024 年 6 月 30 日，兴业 银行共托管证券投资基金 724 只，托管基金的基金资产净值合计 25372.53 亿 元，基金份额合计 24324.13 亿份。 四、基金托管人的内部风险控制制度说明 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的 合法权益。 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托 管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业 务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽 核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透 各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的 独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理 更具客观性和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操 作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现 内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性， 任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正； （7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管 资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制 度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 五、内部控制制度及措施 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 并实施风险控制措施。 监控。 制理念，并签订承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。 六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和 范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基 金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和 运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。基金托管人发现基金管理人 有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对 并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠 正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中 国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令 违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通 知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第五部分、相关服务机构 一、基金份额发售机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层 法定代表人：胡甲 邮政编码：100029 联系电话：010-8649 7908 / 010-86497909 传真号码：010-8649 7997 / 010-8649 7998 联系人：吕雪飞、张晓丽 详见基金份额发售公告或基金管理人网站公示。 《运作办法》、 《销售办法》和《基金合同》 等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层 法定代表人：胡甲 电话：（010）86497888 传真：（010）86497999 联系人：龚珉 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市海华永泰律师事务所 注册地址：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址：上海市陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 负责人： 马靖云 电话：（021）58773177 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 传真：（021）58773268 联系人：张兰 经办律师：梁丽金、张兰 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：贺耀、王海彦 联系人：贺耀 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第六部分、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合 同》及其他有关规定，并经中国证监会 2024 年 5 月 29 日证监许可〔2024〕850 号文注册。 一、基金基本情况 股票型证券投资基金 契约型开放式 不定期 本基金的标的指数为北证 50 成份指数。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决 方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有 期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称 为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时 根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金 份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基 金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募 说明书中公告。基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，可根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，增 加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份 额类别设置或调整基金份额分类方法及规则，调整实施前基金管理人需及时公 告，无需召开基金份额持有人大会。 二、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发 售公告。 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金 份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、 合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资人。 三、基金的发售面值、认购价格和认购费用 本基金 A 类基金份额在认购时收取基金认购费用。C 类基金份额不收取认 购费用。具体费率如下表所示： A类基金份额 认购金额（M，含认购费） C类基金份额 非养老金特定客户 养老金特定客户 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 M＜100万 1.00% 0.30% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 养老金特定客户认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金 A 类基金 份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其 投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投 资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事 会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律 法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 （1）本基金 A 类基金份额的认购份额的计算公式为： ①认购费用适用比例费率的情形下： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 ②认购费用适用固定金额的情形下： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额-认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 （2）本基金 C 类基金份额的认购份额的计算公式为： 认购份额=（认购金额＋认购期间利息）/基金份额发售面值 例 1：某投资人投资 1,000 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资 金的利息为 550 元，其对应的认购费用为 1000 元，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000.00 元 净认购金额＝10,000,000.00－1000.00＝9,999,000.00 元 认购份额＝（9,999,000.00 + 550.00）/1.00＝9,999,550.00 份 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 即：该投资人投资 1,000 万元认购本基金 A 类基金份额，假设其认购资金 的利息为 550 元，则其可得到 9,999,550.00 份 A 类基金份额。 例 2：某投资人投资 1,000 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资 金的利息为 550 元，其对应的认购费用为 0 元，则其可得到的认购份额为： 认购份额＝（10,000,000.00+550）/1.00＝10,000,550.00 份 即：该投资人投资 1,000 万元认购本基金 C 类基金份额，假设其认购资金 的利息为 550 元，则其可得到 10,000,550.00 份 C 类基金份额。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 四、首次募集规模上限 本基金可设置首次募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基 金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公告。 五、投资人对基金份额的认购 查阅本基金的基金份额发售公告。 本基金认购采取金额认购的方式。 （1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 （2）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A 类基金份额的认购费按 每笔该类基金份额认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售 机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则， 由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 投资人 A 类基金份额或 C 类基金份额首次最低认购金额不低于 1.00 元（含 认购费），追加认购单笔最低金额为 1.00 元（含认购费），详情请见各销售机构 公告。 基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，并依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。但单一投资人（基金管理 人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方的除外） 累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某 些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权 拒绝该等全部或者部分认购申请。法律法规另有规定的，从其规定。投资人认 购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 如发生末日比例确认，认购申请确认不受最低认购数量的限制。 六、基金发起资金的来源 基金发起资金来自于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金 管理人高级管理人员及基金经理等人员参与认购的资金。 七、发起资金的认购金额和认购份额的锁定期 本基金为发起式基金。使用发起资金提供方资金认购基金的金额不少于 八、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任 何人不得动用。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第七部分、基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金为发起式基金。本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资 金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币（不含认购费用）且承诺持 有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的条件下，基金募集期届满或基金管 理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定 验资机构验资，验资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明，基 金管理人自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 同期存款利息。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自 承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若 基金资产净值低于两亿元的，本基金基金合同自动终止并将根据基金合同的约 定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基 金份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化， 上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规 或中国证监会规定执行。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工作 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的， 本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额 持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第八部分、基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其他相关公告中列明或基金管理人网站公示。基金管理人可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎 回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在规定媒介上公告。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具 体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申 购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 该类别基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计算； 序赎回； 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上 公告。 四、申购与赎回的程序 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处 理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交 换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流 程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其 他延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销 售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或不生效，则申购 款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销 售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 五、申购与赎回的限制 金额均为 1.00 元（含申购费），各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据 情况调高首次申购和单笔追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准， 投资人需遵循销售机构的相关规定。 若某笔赎回导致单个交易账户的 A 类基金份额或 C 类基金份额余额少于 1.00 份时，该类别基金份额余额部分必须一同赎回。 制，但投资者在提交赎回申请时须全部赎回。各销售机构在符合上述规定的前 提下，可根据自己的情况调整单笔赎回申请限制，具体以销售机构公布的为准， 投资者需遵循销售机构的相关规定。 申购金额上限，以及本基金的总规模限额、单日净申购比例上限和单日申购金 额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 回份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。 六、申购费率和赎回费率 取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间 发生的各项费用，不列入基金财产。具体费率如下表所示： A类基金份额 申购金额（M，含申购费） C类基金份额 非养老金特定客户 养老金特定客户 M＜100万 1.20% 0.36% M≥500万 1000元/笔 1000元/笔 养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金 份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其 投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投 资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事 会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律 法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购 A 类基金份额时收取。投 资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 售、注册登记等各项费用，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。 本基金对持有期限少于7日的A类基金份额、C类基金份额赎回收取赎回费， 对于持有期限不少于7日的A类基金份额、C类基金份额不收取赎回费。 本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率相同，见下表： 持有期（Y） 赎回费率 Y Y≥7天 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费，将 全额计入基金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。 制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监 管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 申购费用后，以申请当日各类基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四 舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 （1）A 类基金份额申购份额的计算如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （申购金额在 500 万元(含)以上的适用固定金额的申购费，即净申购金额= 申购金额-固定申购费金额。） 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值 例：某投资者（非养老金特定客户）投资 100,000 元申购本基金的 A 类基 金份额，对应费率为 1.20%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则 其可得到的申购份额为： 申购金额 100,000元 A类基金份额净值 1.0160元 净申购金额 100,000/（1+1.2%）=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23＝1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.0160＝97,258.10份 即投资人（非养老金特定客户）投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份 额，假设申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0160 元，则其可得到 97,258.10 份 A 类基金份额。 （2）C 类基金份额申购份额的计算如下： 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例：某投资人投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假设申购当日 的 C 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=100,000/1.0150=98,522.17 份 即投资人投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额，可得到 98,522.17 份 C 类基金份额。 当日各类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额， 各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 赎回金额＝赎回份数×T 日各类基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 例：某投资者赎回 10,000 份本基金 A 类/C 类基金份额，假设赎回当日的 A 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 类/C 类基金份额净值为 1.0560 元，持有期为 20 天，则其可得到的净赎回金额 为： 赎回份额 10,000份 A类/C类基金份额净值（NAV） 1.0560元 赎回金额 10,000×1.0560=10,560.00元 赎回费用 0元 净赎回金额 10,560.00–0＝10,560.00元 即某投资者赎回 10,000 份本基金 A 类/C 类基金份额，假设赎回当日的基 A 类/C 类金份额净值为 1.0560 元，持有期为 20 天，可得到的净赎回金额为 由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类两类基金份额分别计算基金份额 净值。本基金各类基金份额净值和各类基金份额累计净值的计算，均保留到小 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。法律法规另有规定的，从其规定。T 日的各类基金份额净值在当日收市后 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算 或公告。为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致，可 阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应公告，无需召开基金份额持有人 大会审议。 T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金资产净值总额/当日该类基金份额总 数 八、申购与赎回的注册登记 人规定的时间之前可以撤销。 办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 办理相应的注册登记手续。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人全部或部分份额类 别的申购申请： 基金资产净值。 时。 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计 系统等无法正常运行。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述某 项或全部上限比例的。 申请有可能导致单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经 理等人员作为发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过基金总 份额的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理并公告。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份额类别的赎 回申请或延缓支付赎回款项： 基金资产净值。 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 发生上述情形（除上述第 4 项外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓 支付赎回款项时，基金管理人应在规定媒介上刊登公告，已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回 时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 按本基金各类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基金份额的净 赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申 请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日基金总 份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持有人单日的赎回申 请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下，基金管理人可以对该基金份 额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分进行自动延 期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延 期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回 或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权且以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份 额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。 （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金 管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时在规定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公 告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时 不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换 费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并 公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户， 或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人， 或按法律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十八、基金份额的质押和转让 在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则， 办理基金份额质押和转让业务，并可收取一定的手续费。 十九、基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金 托管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。 二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书相关 章节的规定或相关公告。 二十一、其他 本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安 排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市 交易、申购和赎回，或者办理基金份额的转让、过户等业务，届时无需召开基 金份额持有人大会审议但须提前公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第九部分、基金的投资 一、投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制 跟踪误差的基础上，追求获得超越标的指数的回报。 二、投资范围 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭 证)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包 括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券 业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 的 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进行组合管理，力争在控制 本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指 数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履 行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架，并根据 预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。 即，本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。 （1）多因子模型 多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股票收益可分解 为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益 因子，并进而根据因子收益的预测，形成股票超额收益的预测结果。本基金根 据国内证券市场的实际情况，在实证检验的基础上，寻找适合国内市场的因子 组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期 等类型的基本因子，并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论，对多因 子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上，基金管理人将根据 市场环境的变化，综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性 研判，适时调整各因子类别的具体组合及权重。 （2）投资组合优化模型 在形成股票投资组合的具体结构时，本基金将采取基于风险预算框架、结 合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言，根据多因子模型的超额收益 预测结果，基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水 平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素，通过主动投资组 合优化器，构建风险调整后的最优投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深 入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优 势的存托凭证。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （1）债券投资策略 本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、 债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现 价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 （2）可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了 股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整 体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值 （如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值 的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分 发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。 （3）资产支持证券投资策略 本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信 用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风 险与收益相匹配的更优品种进行配置。 （1）股指期货交易策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目 的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位 调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现交易目标。 （2）股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原 则，以套期保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性 好、交易活跃的期权合约进行投资。 （3）国债期货交易策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的 风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的 前提下，参与国债期货的交易。 本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融 资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出 借证券流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额 持有人增厚投资收益。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变 投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招 募说明书更新中公告。 四、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金参与国债期货、股指期货投资，应遵循下列比例限制： ①在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本 基金资产净值的 15%； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基 金持有的债券总市值的 30%； ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； ⑥本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的 10%； ⑦在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%； ⑧本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； ⑨在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%； （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合： ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （16）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （18）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （19）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资比例限制： ①本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述 流动性受限证券的范围； ②本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总 量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均计算； 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业 务。 （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、 （9）、 （14）、 （15）、 （18）、 （19）项外，因证券/期货市场波 动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵 循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评 估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同 意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定 的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准，但须与基金托管人协 商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。经与基金托管人协商一致，基金 管理人可在履行适当程序后对基金合同进行变更。 五、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为北证 50 成份指数。 本基金的业绩比较基准为：北证 50 成份指数收益率*90%+银行活期存款 利率(税后)*10% 北证 50 成份指数是由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的 50 只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决 方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有 人利益优先原则维持基金投资运作。 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股， 具有与标的指数类似的风险收益特征。 七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 护基金份额持有人的利益； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书相关章节的规 定。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十部分、基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 款项以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户、债券托管账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基 金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的 财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务，不得对基金财产强制执行。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十一部分、基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货、股指期 货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和 其它资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 （一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 （二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足 够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察 输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券 发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券 价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于 含回售权的债券，回售登记期截止日（不含当日）前行使回售权的，在回售登 记日至实际收款日期间选取第三方机构提供的相应品种对应的唯一估值全价或 推荐估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按长 待偿期所对应的价格进行估值； （4）对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的 含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行 净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，应采用第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估值全价的， 应采用估值技术确定其公允价值。交易所上市的资产支持证券，应采用第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供 估值全价的，应采用估值技术确定其公允价值。 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值； （3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值 日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技 术确定其公允价值或选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全 价进行估值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对 于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回 售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价格的债券，应采用估值技术确定其公允价值。 值。 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 日确认利息收入。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 资基金业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 以确保基金估值的公平性。 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 五、估值程序 的基金资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下， 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果均精确到 0.0001 元，小数点 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的， 从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净 值，并按规定公告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核 无误后，由基金管理人按约定对外公布。如果基金托管人的复核结果与基金管 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 理人的计算结果存在差异，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如 果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准，如该计算结果错误 造成投资者或基金财产的损失由基金管理人承担赔偿责任。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差 错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人 利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 营业时； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 资产价值时； 协商确认后，基金管理人应当暂停估值； 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按规 定予以公布。如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异， 相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应 以基金管理人的计算结果为准。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 十、特殊情况的处理 成的误差不作为基金份额净值估值错误处理。 纪机构、指数编制机构及或存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，或 国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发 现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造 成的影响。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十二部分、基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低 于面值； 与 C 类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或 将不同； 失由基金资产承担； 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信 息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法，依照本基金收益分配原则中有关规定执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十三部分、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 监会另有规定的除外； 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E× 0.10 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务 费。C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无 误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项 费用。 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金财产的损失； 费、信息披露费用等费用）； 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书相关章节的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其 他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十四部分、基金的会计与审计 一、基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会 计年度； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十五部分、基金的信息披露 一、信息披露的基本要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、 《运作办法》、 《流动性风险管理规定》、 《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露 的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人 和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信 息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的 信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 四、信息披露文本规范 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文 文本为准。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信 息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并 登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每 年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 明的基金概要信息。 《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基 金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、 《基金合同》提示性公 告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料 概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金 托管协议登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次 日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并 将年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 并将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报 告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者 决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披 露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 （七）清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审 计，并由律师事务所出具法律意见书后登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 （八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告 书，登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项 控制人； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 责人发生变动； 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过 百分之三十； 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 提方式和费率发生变更； 大事项时； 的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 （九）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公 开澄清。 （十）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公 告。 （十一）实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书相关章节的规定。 （十二）投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总 额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明 细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支持证券明细。 （十三）参与股指期货、国债期货交易的信息披露 本基金参与股指期货交易后，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期 报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货 交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股 指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标 等。 本基金参与国债期货交易的，基金管理人应在基金季度报告、基金中期报 告、基金年度报告等定期报告和《招募说明书》 （更新）等文件中披露国债期货 交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国 债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。 （十四）投资股票期权的信息披露 本基金投资股票期权后，基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期 权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等， 并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 资目标等。 （十五）参与融资业务的信息披露 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露参与融资业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益 情况、风险及其管理情况等。 （十六）参与转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应在季度报告、中期报告、 年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与转融通证券出借 交易情况，并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易 事项做详细说明。 （十七）发起资金的信息披露 基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金中期报告和基 金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人 员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期 间的变动情况。 （十八）中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基 金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得 从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所，供公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关 信息： 原因暂停营业时； 资产价值时； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十六部分、基金的侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 为有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，当本基金持有特定资 产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原 则，基金管理人依照法律法规及基金合同的约定，经与基金托管人协商一致， 并咨询会计师事务所意见后，可以启用侧袋机制。 二、侧袋机制的特定资产范围 本基金的特定资产由基金管理人充分审慎严格评估后确定。特定资产包括： 定性的资产； 的资产； 三、侧袋机制的实施程序 基金管理人认为可以启用侧袋机制的，应符合法律法规及《基金合同》约 定，并按如下程序具体实施： 性评估报告，并经内部程序决策通过。 定启用侧袋机制。 基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。启用侧袋机制后，基金管理 人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 监会派出机构备案，并于启用侧袋机制后 5 个工作日内提交相关材料。 间处置特定资产或发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发 布临时公告。基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的相关事宜。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 实施期间申购或赎回基金的相关投资者传递信息，做好相应的风险揭示。 合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 四、侧袋机制的运作安排 特定财产的处置清算由基金管理人审慎决定。特定资产恢复流动性后，基 金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置 变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。基金管理人不得在侧 袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 （1）基金管理人应当依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎 回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购政策。 （2）启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额 为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额。当日收到的申购申请，视 为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请；当日收到的赎回申请， 仅办理主袋账户份额的赎回申请并支付赎回款项。基金管理人应依法向投资者 进行充分披露。 （3）侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋账户申购赎回。同时， 基金管理人按照基金合同和本招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 （4）基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋 账户总份额的 10%认定。 （1）基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值，对基金简称进行特殊标 识。 （2）在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对 投资者利益产生重大影响的事项后按规定发布临时公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （3）基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情 况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同时注明不作为特定 资产最终变现价格的承诺。 （1）本基金实施侧袋机制的，主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金 资产净值作为基数计提。 （2）与处置侧袋账户资产相关的费用可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，且不得收取管理费。 （3）因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。 五、主袋账户的投资安排 户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金托管人的职责 基金托管人应当依照法律法规和基金合同约定，加强对侧袋机制启用、特 定资产处置和信息披露等方面的复核和监督。 七、相关风险提示 实施侧袋机制期间，侧袋账户份额不办理申购、赎回，基金管理人暂停披 露侧袋账户份额净值，侧袋账户份额对应的特定资产不得进行除变现以外的其 他投资操作，因此，持有侧袋账户份额的基金份额持有人将面临上述流动性风 险。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十七部分、风险揭示 本基金的投资运作中可能出现的风险包括证券市场风险、流动性风险、信 用风险、管理风险、操作或技术风险、特有风险、基金管理人职责终止风险、 不可抗力风险等。 （一）证券市场风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生 影响，导致证券市场价格波动而产生的风险。 随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基 金的投资品种可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金 供求关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度 上影响本基金的收益。 本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下 降，从而影响基金所产生的实际收益率。 （二）流动性风险 指在开放式基金运作过程中，可能会发生基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。 投资人具体参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说 明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安 排。 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭 证)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券 业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过股票与债券等资产的合理配 置，积极主动构建投资组合，适当分散风险和严格控制下行风险。鉴于以上， 本基金组合资产的流动性可以与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，能够支 持不同市场情形下投资者的赎回要求。 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格 的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和合规 与风险管理部需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回 申请。 当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合资产变 现能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申 请。基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取延 期支付部分赎回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请 的流动性风险管理措施，详见招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回” 的相关约定。 金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回 申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施，包 括但不限于： （1）暂停接受赎回申请投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额 的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨 额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金 赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 （2）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”， 详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎 回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 （3）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。 （4）暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没 有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或 被延缓支付赎回款项。 （5）启用侧袋机制的风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在 于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回， 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋 账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时 间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管理人计算各 项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对 分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披 露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 （6）中国证监会认定的其他措施。 （三）信用风险 基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。 （四）管理风险 在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会 影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。 （五）操作或技术风险 基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或 者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致的风险，如越权交易、内幕交 易、交易错误和欺诈等。 在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而导致基 金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、 登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 此外，基金还面临会计风险，其主要包括：基金数据维护风险、基金数据 接收风险、基金估值风险等。 （六）特有风险 本基金为指数增强型股票基金，力争在控制跟踪误差的基础上，以超越追 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 踪标的指数为投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风 险。 （1）系统性风险 本基金为股票型基金，绝大部分基金财产投资于标的指数成份股及其备选 成份股。在具体投资管理中，本基金可能面临标的指数成份股以及备选股所具 有的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。本基 金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。为实现投资目标，当基础市场下 跌而导致标的指数成份股发生系统性的下跌时，本基金不会采取防守策略，由 此可能对基金资产价值产生不利影响。 （2）投资替代风险 因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基 金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当 的替代，由此可能对基金产生不利影响。 （3）与标的指数相关的风险 ①指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构 可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自 该情形发生之日起 10 个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基 金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基 金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额 持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因 可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 ②标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数所包含的成份证券是证券市场的子集，尽管标的指数成份证券相 对证券市场的市值覆盖率较高，但标的指数并不能完全代表整个证券市场，标 的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （4）跟踪偏差风险 本基金力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 8%，但因标的指数编制规则调整或 其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可 能发生较大偏离。 跟踪偏差风险是指基金业绩表现与业绩比较基准表现之间的差异及其不确 定性。产生跟踪偏差风险的因素包括但不限于： ①基金运作过程中发生的费用或成本。包括但不限于管理费、托管费、证 券交易成本等各项基金费用； ②股息或利息收入。如指数成份股现金分红的股息收入，基金参与融券所 获利息（如有）收入、基金因持有债券而获得的票息收入等； ③因新股市值配售收益等因素，导致基金收益率超过标的指数收益率，产 生正的跟踪偏离度； ④当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致 该成份股在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应 的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成 本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大； ⑤基金发生申购或赎回。本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加 的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无 法将股票及时地转化为现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟 踪偏离风险； ⑥在指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术 手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金 对业绩比较基准的跟踪程度； ⑦其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中 个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏低成 本的卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指 数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。 （5）成份股停牌的风险 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能 面临如下风险： ①基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 ②停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金收益率 水平。 本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流 动性风险、信用风险等风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行 资产支持证券投资。 （1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预 测风险等与基础资产相关的风险。 （2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关 风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与 资产支持证券相关的风险。 （3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、 技术风险和操作风险。 本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、 国债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。 （1）参与股指期货、国债期货交易的特定风险 ①期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行 情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日 无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足， 在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值 带来重大损失。 ②期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存 在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常 变动而遭受展期风险。 ③第三方风险。包括对手方风险和连带风险。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 ⅰ对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力 选择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商 在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 ⅱ连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会 员单位，或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间 内补足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时， 基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。 （2）投资股票期权的特定风险 投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因 保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权 具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大 损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。 本基金参与存托凭证的投资，有可能出现股价波动较大的情况，投资者有 可能面临价格大幅波动的风险。 （1）发行企业可能尚处于初步发展阶段，具有研发投入规模大、盈利周期 长等特点，可能存在公司发行并上市时尚未盈利，上市后仍持续亏损的情形， 也可能给因重大技术、相关政策变化出现经营风险，导致存托凭证价格波动； （2）存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基 本相当，但并不等同于直接持有境外基础证券，存托凭证存续期间，其项目内 容可能发生重大变化，包括更换存托人、主动退市等，导致投资者面临较大的 政策风险、不可抗力风险； （3）存托凭证的未来交易活跃程度、价格决定机制、投资者关注度等均存 在较大不确定性。同时，存托凭证交易框架中涉及发行人、存托机构、托管机 构等多个主体，其交易结构及原理更为复杂。本基金管理人将本着谨慎和控制 风险的原则进行存托凭证投资。 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于： （1）流动性风险 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 面临大额赎回时，可能因证券出借原因，无法及时收回出借证券、无法及 时变现支付赎回对价的风险。 （2）信用风险 证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费 用的风险。 （3）市场风险 证券出借后，可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险； （4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大 事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。 本基金为发起式基金，本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日，若 基金资产净值低于两亿元的，本基金基金合同自动终止并将根据基金合同的约 定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基 金份额持有人大会的方式延续。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 50 个工作 日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金 份额持有人大会。 （七）基金管理人职责终止风险 因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基 金管理资格或依法解散、依法撤销或被依法宣告破产等情况，在基金管理人职 责终止情况下，投资人面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。 基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人 之间责任划分的，相关基金管理人应对各自履职行为依法承担责任。 （八）不可抗力风险 可能导致基金资产的损失。 控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十八部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意并履行适当程序后变更并公告。 生效，并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的； 三、基金财产的清算 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 限制、结算保证金相关规定等客观因素而不能变现时，清算期限可相应延长。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券 法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第十九部分、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 （一）基金管理人的权利与义务 本基金管理人为长盛基金管理有限公司。 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换 申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转 融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净 值，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、中期报告和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露 及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关要求，或向审计、法 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 律等外部专业顾问提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料，保存期限不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二） 基金托管人的权利与义务 本基金托管人为兴业银行股份有限公司。 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、债券托管账户 和期货结算账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》 、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、 司法机关提供，或因审计、法律等外部专业顾问要求提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、中期报告和年度报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于 法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有 人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持 有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要 条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有 同等的合法权益。 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）发起资金提供方持有认购的基金份额不少于 3 年，法律法规或监管机 构另有规定的除外； （10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 （一）召开事由 法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项 书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调 低销售服务费率、变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； （6）履行适当程序后，基金推出新业务或服务； （7）增加基金份额类别、停止某类基金份额类别的销售、调整基金份额类 别设置、调整基金份额分类办法及规则； （8）按照法律法规规定和《基金合同》约定不需召开基金份额持有人大会 的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 金管理人召集； 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人，基金管理人应当配合。 要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大 会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、授权方式（包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网 络授权方式等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式（包括但不 限于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等）、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一） 。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形式或基金份额持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集 人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金份额持有人大会公告载明的其他 方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基 金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一） ；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他 人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录 相符； 人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召 集人确定并在会议通知中列明。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知 中列明。 （五）议事内容与程序 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出 席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定和 基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的 基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基 金份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通 过条件之日。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参 与或授权他人参与基金份额持有人大会投票； 上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主 持人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可 直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同变更和终止的事由、程序 （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意并履行适当程序后变更并公告。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 生效，并自决议生效后按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的； （三）基金财产的清算 内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会 的监督下进行基金清算。 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财 产； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 限制、结算保证金相关规定等客观因素而不能变现时，清算期限可相应延长。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券 法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会 备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登 载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法 规的规定。 （八）基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规 定的最低期限。 四、争议解决方式 双方当事人同意，因本合同而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友 好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁 委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁 决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额 持有人的合法权益。 除争议所涉内容之外，本合同的其他部分应当由本合同当事人继续履行。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 本合同受中华人民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第二十部分、基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人 为兴业银行股份有限公司。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围包括： 本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭 证)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包 括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、 债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业 务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券 业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数 成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终， 在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （1）本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标 的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳 的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％, 但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 （7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金参与国债期货、股指期货投资，应遵循下列比例限制： ①在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； ②本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本 基金资产净值的 15%； ③本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基 金持有的债券总市值的 30%； ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比 例的有关约定； ⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； ⑥本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金 资产净值的 10%； ⑦在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20%； ⑧本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； ⑨在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%； （12）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合： ①因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 ②开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物； ③未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算； （13）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 30%； （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受 限资产的投资； （15）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致； （16）本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （18）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （19）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列投资比例限制： ①本基金参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述 流动性受限证券的范围； ②本基金参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总 量的 50%； ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； ④本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均计算； 因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业 务。 （20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（14）、（15）、（18）、（19）情形之外，因证券、期货市 场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份 股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之 日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,基 金管理人及时根据《信息披露办法》规定在规定媒介公告。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本 托管协议第十五章约定的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监 督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金首次参与银行间债券市场之前向基金托管人提供符合 法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对 手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理 人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易，如基金管理人在 基金首次参与银行间债券市场之前仍未向基金托管人提供银行间债券市场交易 对手名单的，视为基金管理人认可全市场交易对手。基金管理人可以对银行间 债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据 市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金 托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对 手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律 责任的，基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必要的协助 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交 易对手及其结算方式进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约 定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时书面或以双方认可的 其他方式提醒基金管理人，经提醒后仍未改正，造成基金财产损失的，基金托 管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职 责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担相应责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人投资流通受限证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基 金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范 流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否 遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 督。 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中 央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司负责登记和存 管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负 责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原 因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资 产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失， 由基金管理人承担。 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金 投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施，以及有关 异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风 险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 有关资料，并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料 如有调整，基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于 如下文件(如有)： （1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 （2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 （3）非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债 登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。 （4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。 监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值， 以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未 能进行及时调整，基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告。 （1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 （2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 （3）有关比例限制的执行情况。 （4）信息披露情况。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收 入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表 现数据等进行监督和核查。 （七）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 定对于基金关联交易进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单，并确保所提供的关联交易名单 的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、 全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人及基金 托管人应及时发送另一方，另一方于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变 更。一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单开始生效。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人 在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 （八）基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定，与 基金托管人、存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据有关法律法规及 协议对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资 料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算 等的各项规定。 基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约 定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基 金管理人在基金首次投资银行存款之前未向基金托管人提供存款银行名单的， 视为基金管理人认可所有银行。 若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若产生息差（即本基金 财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法 由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 （九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面 或以双方认可的其他方式通知基金管理人，由此造成的相应损失不由基金托管 人承担。 （十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提 出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （十一）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运 作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提 示等方式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函， 就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证 在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项 进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未能切实 履行监督职责，导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担 相应责任。 （十二）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限 度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并 咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩 比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见基金合同和招募说明书的规 定。 基金托管人依照相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定， 对侧袋机制启用、特定资产处置和信息披露等方面进行监督。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管人是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的基金托管专户、证 券账户、期货结算账户等投资所需账户、是否及时、准确复核基金管理人计算 的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、根据基金管理人指令办理清 算交收且如遇到问题应及时反馈，是否对非公开信息保密，是否按照法规规定 和《基金合同》规定进行相关信息披露和是否监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、 《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，由此造成的损失由基金托管人承 担。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相 关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基 金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监 会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告 中国证监会。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权利要求基金托管人赔偿基金以 及基金管理人因此所遭受的损失。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 产。 算账户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业务实行严格的独立核算与分账管理，确保基金财产 的完整与独立。 特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令， 不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含托管资产开户银行扣收 结算费和账户维护费等费用）。 公开信息或基金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息，应由基金管理人 负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。到账日基金财产没有到达 基金账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。基 金管理人未及时催收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人 追偿基金财产的损失，基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助 和配合。 托管基金财产。 （二）募集资金的验证 开设的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。在基金募集行为结 束前，任何人不得动用。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 资金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币（不含认购费用） 且承 诺持有期限自基金合同生效之日起不少于 3 年的条件下，基金募集期满或基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售时，基金管理人应将 募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管专 户，基金托管人在收到资金当日出具书面文件确认资金到账情况。由基金管理 人聘请符合法律法规规定的会计师事务所对基金进行验资，出具验资报告。验 资报告需对发起资金提供方及其持有份额进行专门说明。出具的验资报告由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。 规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金的基金托管专户的开立和管理 户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的基金托管专户 的银行预留印鉴为基金托管人的托管业务专用章和监管名章各一枚，由基金托 管人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，均需通过本基金的基金 托管专户进行。 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 （四）基金证券账户的开设和管理 为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户，账户名称以实际开立为准。 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用本基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 的管理和运用由基金管理人负责。 他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开设、使 用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 （五）债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算 有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义 在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券 托管账户、持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结 算。基金托管人协助基金管理人完成银行间债券市场准入备案。 （六）基金投资银行存款账户的开立和管理 基金管理人应在基金投资银行定期存款之前向基金托管人提供经慎重选择 的、本基金适用的存款银行名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行存款名单进行交易。基金管理人可根据市场情况需要调整存款银行名单， 应向基金托管人说明理由，在投资定期存款前与基金托管人协商解决。 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订 总体合作协议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件 上加盖预留印鉴（须包括基金托管人印章）及基金管理人公章。 本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议， 明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理 等细则。存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书。 在取得存款证实书后，托管人保管证实书正本或者复印件。管理人应该在合理 的时间内进行定期存款的投资和支取事宜，本息到期归还或提前支取的所有款 项必须划至托管账户，不得划入其他任何账户。若管理人提前支取或部分提前 支取定期存款，若产生息差（即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收 到的资金利息差额），该息差的处理方法由管理人和托管人双方协商解决。 为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金所投资定期存款存续期间，基金管理人、基金托管人应当与存款银行 建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 （七）期货账户的开设和管理 基金管理人应依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开设和管 理期货账户。 （八）证券交易资金账户的开立和管理 易资金账户，用于办理基金托管人所托管的本基金在证券交易所进行证券投资 所涉及的资金结算业务。 户内的资金，只能通过证银转账方式将资金划转至基金托管专户，不得将资金 划转至其他任何银行账户。 不承担任何责任。基金托管人不负责办理场内的证券交易资金清算，也不负责 保管证券交易资金账户内存放的资金。 （九）其他账户的开设和管理 的规定，在基金管理人和基金托管人协商一致后，由基金托管人负责为基金开 立。新账户按有关规定使用并管理。 理。 （十）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库， 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代 保管库，保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让，由基金管理人 和基金托管人共同办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托 管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担；基金托管 人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 （十一）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件应由基金管理 人保管。重大合同的保管期限不低于法律法规的规定。 基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的并加盖基金管理人 公章的合同传真件或复印件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净 值除以当日该类基金份额的余额数量计算得出的结果，各类基金份额净值的计 算均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家法律法规另有规定的， 从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金 托管人复核，并按规定公告。 或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估 值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后， 由基金管理人按规定对外公布。如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计 算结果存在差异，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍 无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准，并由基金管理人承担责任。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、国债期货、股指期 货、股票期权等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和 其它资产及负债。 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业 会计准则》、监管部门有关规定。 （1）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该 资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表 明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该 限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债 所产生的溢价或折价。 （2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允 价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输 入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调整并确定公允价值。 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的 重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易 市价，确定公允价格。 估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于含 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 回售权的债券，回售登记期截止日（不含当日）前行使回售权的，在回售登记 日至实际收款日期间选取第三方机构提供的相应品种对应的唯一估值全价或推 荐估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按长待 偿期所对应的价格进行估值； 转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净 价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价； 相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估值全价的，应 采用估值技术确定其公允价值。交易所上市的资产支持证券，应采用第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，若第三方估值机构未提供估 值全价的，应采用估值技术确定其公允价值。 （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票， 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值； 况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日 的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术 确定其公允价值或选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价 进行估值。 （3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使 回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价格的债券，应采用估值技术确定其公允价值。 （4）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别 估值。 （5）国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （6）股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （7）股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 （9）基金持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率 逐日确认利息收入。 （10）基金参与融资业务的，应参照相关法律法规和中国证券投资基金业 协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 （11）基金参与转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和中国证券 投资基金业协会发布的相关规定进行估值，确保估值的公允性。 （12）如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格 估值。 （13）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确保基金估值的公平性。 （14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （1）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（12）、 （13）项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； （2）由于证券、期货交易所、指数编制机构及其登记结算公司等第三方机 构发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然 已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造 成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理 人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 （三）估值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任方应当对由于该估值错误遭受损失的当事人（“受损方”）的直接损 失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此 部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获 得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 （5）按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 金管理人应当通报基金托管人、公告并报中国证监会备案。 （3）当基金份额净值计算错误给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确 认后按以下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议 执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失，由基金管理人负责 赔付。 ②若基金管理人计算的某类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公 告，而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，该类 基金份额净值出错且造成基金份额持有人直接损失的，应根据法律法规的规定 对基金份额持有人或基金支付赔偿金，就实际向基金份额持有人或基金支付的 赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对某类基金份额净值的计算结果，虽然多次 重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布该类基金份额净值 的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造 成的直接损失，由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致某类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产 的直接损失，由基金管理人负责赔付。 （4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。如果行业另 有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益 的原则进行协商处理。 （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基 金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基 金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日 核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的， 以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。 核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据 完全一致。 （1）报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在季度 结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个 月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合法律法规规定的会计师 事务所审计。 《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度 报告、中期报告或者年度报告。 （2）报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核。管理 人应预留足够时间供托管人复核相关报告。基金托管人在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整， 调整以国家有关规定为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告 上加盖印鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见书，或进行电子确认， 相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之 日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名 册。基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金 管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，各机构的保存期限不低 于法律法规的规定。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 基金托管人有权因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供基金 份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。基金托管人 不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应 遵守保密义务，法律法规或有权机关另有规定的除外。 七、争议解决方式 双方当事人同意，因本托管协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如 经友好协商、调解未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易 仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲 裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 用由败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务，维护基金 份额持有人的合法权益。 本托管协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突，并需经基金管理人、基金托管 人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）确认。 （二）基金托管协议终止出现的情形 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 他事由造成其他基金管理人接管基金管理权； （三）基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 管人、符合法律法规规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 限制、结算保证金相关规定等客观因素而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第二十一部分、对基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和代销机构提供。基金管理 人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持 有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化，增加、修改服务项目： 一、电话服务 长盛基金管理有限公司客户服务电话：（010）8649 7888、400-888-2666。 客户服务中心自动语音系统提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务和 查询服务，客服电话人工服务时间为交易日的 8:30-17:00。 二、在线服务 基金份额持有人可通过本公司网站、微信公众号等渠道获得在线服务。在 线客服人工服务时间为交易日的 8:30-17:00。 三、资讯服务 基金份额持有人可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息， 包括基金法律文件、产品信息、最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址： www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子邮箱： services@csfunds.com.cn 四、对账单服务 基金管理人根据持有人账户情况和定制情况定期或不定期发送对账单，至 少每年度以电子邮件形式主动向长盛直销系统份额持有人提供基金保有情况。 但由于基金份额持有人在基金管理人系统中资料信息不完整或不准确等原因导 致无法送出的除外。 五、投诉建议受理 基金份额持有人可以通过本公司客户服务电话、在线客服、电子邮箱、信 函传真等渠道或方式对基金管理人和销售机构进行投诉或提出建议。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第二十二部分、其他应披露事项 本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》 当事人各方按有关法律法规协商解决。 长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 第二十三部分、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所，投资者可在办公时间免费 查阅；投资人可按工本费购买复印件，但应以正本为准。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站（http://www.csfunds.com.cn）查 阅和下载招募说明书。 第二十四部分、备查文件 一、中国证监会准予长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金注册 的批复文件 二、《长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 三、《长盛北证 50 成份指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 四、基金管理人业务资格批件和营业执照 五、基金托管人业务资格批件和营业执照 六、律师事务所出具的法律意见书 七、中国证监会规定的其它文件 以上第五项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基金 管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长盛基金管理有限公司
发布于 2024-11-08